Сравнение KTEC с ^HSI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение KTEC с ^HSI

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и Hang Seng Index (^HSI).

KTEC - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hang Seng Tech Index. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KTEC или ^HSI.

Корреляция

Корреляция между KTEC и ^HSI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KTEC и ^HSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и Hang Seng Index (^HSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

KTEC

^HSI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KTEC:

1.87

^HSI:

1.93

Коэф-т Сортино

KTEC:

2.55

^HSI:

2.61

Коэф-т Омега

KTEC:

1.32

^HSI:

1.34

Коэф-т Кальмара

KTEC:

1.25

^HSI:

0.91

Коэф-т Мартина

KTEC:

5.46

^HSI:

4.91

Индекс Язвы

KTEC:

13.75%

^HSI:

9.75%

Дневная вол-ть

KTEC:

40.26%

^HSI:

24.98%

Макс. просадка

KTEC:

-66.90%

^HSI:

-91.54%

Текущая просадка

KTEC:

-31.50%

^HSI:

-29.19%

Доходность по периодам

С начала года, KTEC показывает доходность 31.34%, что значительно выше, чем у ^HSI с доходностью 17.04%.

KTEC

С начала года

31.34%

1 месяц

28.27%

6 месяцев

61.98%

1 год

67.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^HSI

С начала года

17.04%

1 месяц

18.70%

6 месяцев

33.31%

1 год

40.23%

5 лет

-3.05%

10 лет

-0.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KTEC и ^HSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KTEC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^HSI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KTEC c ^HSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KTEC

^HSI

Показатель коэффициента Шарпа KTEC на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^HSI равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTEC и ^HSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

KTEC

^HSI

Просадки

Сравнение просадок KTEC и ^HSI

Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что меньше максимальной просадки ^HSI в -91.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и ^HSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

KTEC

^HSI

Волатильность

Сравнение волатильности KTEC и ^HSI

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Hang Seng Index (^HSI) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что KTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

KTEC

^HSI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение KTEC с ^HSI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности KTEC и ^HSI

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KTEC и ^HSI

KTEC

^HSI

Сравнение KTEC c ^HSI - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок KTEC и ^HSI

Волатильность

Сравнение волатильности KTEC и ^HSI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество