PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KTEC с ^HSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение KTEC с ^HSI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и Hang Seng Index (^HSI).

KTEC - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hang Seng Tech Index. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KTEC или ^HSI.

Корреляция

Корреляция между KTEC и ^HSI составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности KTEC и ^HSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и Hang Seng Index (^HSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.40%
-23.53%
KTEC
^HSI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KTEC:

0.93

^HSI:

1.13

Коэф-т Сортино

KTEC:

1.52

^HSI:

1.53

Коэф-т Омега

KTEC:

1.19

^HSI:

1.23

Коэф-т Кальмара

KTEC:

0.69

^HSI:

0.63

Коэф-т Мартина

KTEC:

2.76

^HSI:

3.13

Индекс Язвы

KTEC:

14.73%

^HSI:

10.35%

Дневная вол-ть

KTEC:

44.00%

^HSI:

28.91%

Макс. просадка

KTEC:

-66.90%

^HSI:

-91.54%

Текущая просадка

KTEC:

-40.71%

^HSI:

-33.70%

Доходность по периодам

С начала года, KTEC показывает доходность 13.69%, что значительно выше, чем у ^HSI с доходностью 9.58%.

KTEC

С начала года

13.69%

1 месяц

-9.85%

6 месяцев

10.47%

1 год

31.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^HSI

С начала года

9.58%

1 месяц

-6.78%

6 месяцев

6.75%

1 год

24.53%

5 лет

-2.02%

10 лет

-2.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KTEC и ^HSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KTEC
Ранг риск-скорректированной доходности KTEC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KTEC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
^HSI
Ранг риск-скорректированной доходности ^HSI, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KTEC c ^HSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KTEC, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KTEC: 0.48
^HSI: 0.69
Коэффициент Сортино KTEC, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KTEC: 0.96
^HSI: 1.05
Коэффициент Омега KTEC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KTEC: 1.12
^HSI: 1.16
Коэффициент Кальмара KTEC, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KTEC: 0.34
^HSI: 0.46
Коэффициент Мартина KTEC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KTEC: 1.36
^HSI: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа KTEC на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^HSI равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTEC и ^HSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.69
KTEC
^HSI

Просадки

Сравнение просадок KTEC и ^HSI

Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что меньше максимальной просадки ^HSI в -91.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и ^HSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.71%
-24.89%
KTEC
^HSI

Волатильность

Сравнение волатильности KTEC и ^HSI

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) имеет более высокую волатильность в 17.04% по сравнению с Hang Seng Index (^HSI) с волатильностью 15.51%. Это указывает на то, что KTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.04%
15.51%
KTEC
^HSI